Trailing Stop possono aumentare i profitti trailing stop come e quando utilizzare copiarli forexop In teoria trailing stop forniscono un modo per i commercianti di limitare le perdite e per bloccare i profitti sulle singole compravendite. L'idea di base del trailing stop è che un commercio si muove in profitto, il livello di arresto regola verso l'alto nel caso di una lunga (acquisto) commercio o verso il basso in caso di corto commercio. In questo modo, il lato negativo è limitata dal livello di arresto ma il lato positivo è potenzialmente illimitato. In altre parole finali fermate sono un modo per consentire profitti a correre e le perdite ad essere limitata. In questo articolo ho descritto come trailing stop lavoro. Ho anche prova prove aneddotiche che trailing stop più basso rischio e il risultato in profitti più elevati. Questo viene fatto running back test su due strategie vaniglia con e senza trailing stop. Trailing stop Come funzionano Ci sono diverse varianti del trailing stop utilizzato dai commercianti di forex. I più comuni sono descritti qui. Standard trailing stop Con il trailing standard di fermare il commerciante imposta una soglia di profitto di attivazione in pips. Una volta che la soglia viene raggiunta le finali calci di arresto a. Il sistema di negoziazione pone uno stop loss appena sotto (o sopra per un breve) il prezzo corrente di mercato. A differenza di uno stop loss regolare il trailing stop si muoverà come il prezzo raggiunge nuovi massimi e il profitto sugli aumenti commerciali. Con una posizione di buy-side il trailing stop si muoverà verso l'alto solo aumentare il profitto. È vero il contrario per una posizione sell side. Il trailing stop rimarrà fisso, se il prezzo si muove contro il commercio. L'uscita avviene una volta che il livello di arresto è colpito. Figura 1: Una copia di sistema di trailing stop di serie forexop Lo schema sopra illustra un sistema di base trailing stop. Con il Trailing Stop il commerciante dovrà anche impostare una distanza percorso. Il sentiero è la distanza tra il prezzo di mercato corrente e finali punto di uscita di arresto. Così, per esempio con una scia di 10 pips il trailing stop galleggerà 10-pip al di sotto dei mercati prezzo più alto da calcio-in. Con alcuni sistemi di trading il punto di percorso è permesso di muoversi sia in modo dinamico o in incrementi fissi (dimensioni passo nel tempo o di prezzo). Con un trascinamento dinamico fermare il posizionamento del fermo può potenzialmente passare ogni tick prezzo. Mentre con un finale incrementale fermare il livello è cambiato solo una volta le variazioni di prezzo per la dimensione preimpostata passo. Ovviamente una cosa da considerare è che trailing stop dinamici hanno un alto spese generali (sul vostro software di trading e sul broker che ha a processi il throughput ordine rapida). Con un finale incrementale fermare il livello è cambiato solo una volta che le variazioni di prezzo per la dimensione preimpostata passo. Con un incremento di tempo basato il livello viene cambiato solo una volta per intervallo. Trailing stop con la protezione con un finale di serie fermare il livello di take profit è in genere lasciata impostata o almeno impostato molto ampio in modo che i profitti possono essere eseguiti. In questo modo il commercio di solito esce quando lo stop loss è colpito piuttosto che quando il profitto take viene colpito. Per questo motivo alcuni commercianti preferiscono usare una variante di questo noto come il trailing stop innevate. Con la fermata ricoperto il livello di take profit è anche impostato in modo dinamico. Il tappo è di solito collocato una piccola distanza sopra (di seguito per corti) il prezzo di mercato. Il tappo è tenuto fissato per un certo periodo di tempo (o intervallo di prezzo). Se il tappo o di arresto isnt raggiunto in quell'intervallo di tempo il commercio rimane aperta. Chiaramente sia il tappo e fermare smussano essere regolati su ogni tick altrimenti non sarebbe mai stato raggiunto. Figura 2: Trailing stop con copia tappo forexop Il vantaggio di questo approccio è che può tradursi in profitti leggermente superiori. Il motivo è che theres una certa probabilità che venga raggiunto il livello di take profit. Ricordiamo che senza il tappo del commercio sarà quasi sempre uscire solo attraverso lo stop loss che si trova sotto il livello dei prezzi di attivazione. trailing condizionale ferma Quando si utilizza un trailing stop è il commercio fuori una parte del vostro profitto al fine di limitare le perdite. Quando si imposta un trailing stop c'è sempre la possibilità che il mercato non si muoverà ulteriormente nella direzione del vostro commercio. In questo caso l'arresto verrà attivato o al di sotto il livello di risultato corrente. Chiaramente trailing stop funzionano meglio quando il mercato si sta muovendo nella direzione di profitto. Per questo motivo alcuni commercianti preferiscono usare che cosa è chiamato un trailing stop condizionale. Con questo metodo il trailing stop si innesca solo quando una certa condizione è soddisfatta. In caso contrario, lo standard fermarsi e prendere profitto è mantenuta. La condizione è di solito basato sulla direzione del mercato. condizioni basate Momentum sono i più comuni. Con questi il trailing stop attiva in un punto nel tempo quando si raggiunge sia il livello minimo di profitto e quando il mercato si sta muovendo nella direzione dell'utile. Una condizione fondamentale per esempio può essere basata sulla variazione di prezzo per un certo numero di barre. Ad esempio, se il prezzo si muove almeno 10 pips oltre 2 bar, il trailing stop si attiva. Figura 2: condizionale copia trailing stop forexop Il motivo di questo è usato è che quando la quantità di moto è nella direzione del commercio relativo più probabile che il livello di stop avrà la possibilità di muoversi verso l'alto entro pochi bar. D'altra parte, se la quantità di moto è in movimento contro il commercio theres una maggiore probabilità che il trailing stop sarà colpita molto rapidamente prima di avere la possibilità di muoversi verso l'alto (verso il basso) e raggiungere un risultato migliore. In questo caso, prendendo subito il profitto è di solito il miglior corso piuttosto che applicare il trailing stop. lato client vs lato mediatore si ferma Una cosa di essere a conoscenza di quando si usa trailing stop è la differenza tra il lato broker e fermate lato client. Con un sistema lato mediatore i trailing stop sono gestiti come parte dell'ordine commercio. Una volta che l'ordine è posto e il trailing stop è impostato il sistema di broker di trading controllerà il commercio e impostare l'arresto di conseguenza come il mercato si muove. Di lato client invece trailing stop sono eseguite dal software commercianti. Metatrader per esempio ha una funzione trailing stop come fanno la maggior parte degli altri sistemi di negoziazione. fermate lato client funzioneranno solo quando il terminale del cliente è aperto, mentre fermate laterali mediatore sono fissati per la vita del commercio. Questo significa che con il lato client interrompe youll bisogno di mantenere il terminale commerciale aperto continuamente. Indietro risultati dei test Abbiamo di nuovo testati i sistemi di trailing stop su due strategie di vaniglia. Il primo era un trend follower, ed il secondo un sistema di sblocco. I test sono stati eseguiti su due durate cioè a breve termine (12 mesi) e lungo termine (10 anni). La leva massima utilizzato è stato 1: 1 (100k equilibrio start) e la diffusione è stato fissato a 2,1 pip. Abbiamo testato ciascuno su una singola coppia di valute in un momento (GBPUSD e EURUSD) e usato quattro varianti: Nessun trailing stop usando prendere profitstop fisso punti trailing stop loss standard Trailing stop con tappo profitto Trailing stop con tappo di profitto e la condizione di moto In sintesi l'aggiunta di entrambi il cappuccio e la condizione ha prodotto rendimenti migliori rispetto all'utilizzo di un finale regolare ferma da solo. Ciò è avvenuto a spese di prelievo leggermente superiore. Nei test di 12 mesi, il Trailing Stop con la protezione e condizioni risultati migliori rispetto utilizzando un trailing stop o l'utilizzo non trailing stop. La strategia con la protezione e condizioni conseguito un utile di 12.524, con prelievo di 2.71. Con finale di serie si interrompe il profitto totale è stato di 11.281 con un prelievo di 2,63. Utilizzo perdite profitstop rapporto fisso realizzato un utile di 12.191 con 2.67 drawdown. La sottoperformance a periodi più lunghi Oltre tempi più lunghi sia il trailing stop e modificato trailing stop (con la protezione e condizioni) sottoperformato significativamente le strategie che utilizzano non trailing stop. Aggiungendo il trailing stop permette profitti per correre e questo ha portato a un paio di grandi vittorie. Il commercio più redditizio per il trailing stop standard era 372,02. Il commercio più redditizio con la protezione e condizione era 402,5. Tuttavia nel corso del tempo questo beneficio è stato negato da un profitto inferiore per il commercio (media). Ciò è dovuto al sistema di trailing stop dover rinunciare a una parte del profitto in cambio di una perdita limitata. Abbiamo testato diverse configurazioni e sistemi di trailing stop sempre portato a minori profitti oltre i periodi di tempo più lunghi. Che cosa è anche sorprendente è che l'aggiunta del trailing stop non ha ancora ridurre prelievo a qualsiasi livello significativo. Sulla prova di più il trailing stop di serie ridotto prelievo di appena 0,18. Ma questo è venuto a scapito di un 22 calo dei profitti. Il trailing stop con la protezione e condizioni di aumentato prelievo leggermente 0,03 ma ha comportato una riduzione dei profitti 15. Ci aspettavamo anche il trailing stop per lavorare meglio con il trend follower in quanto questo è il suo territorio naturale. Ma i risultati sono stati simili con entrambe le strategie. Standard di prova trailing stop Con il finale di serie fermare il punto di percorso è stato impostato una certa distanza al di sotto (o sopra in breve) il livello dei prezzi attuali. Il punto di percorso è stato avviato non appena il profitto ha raggiunto 0,3 8211 (medie 45 pips su GBPUSD o 35 pips su EURUSD). Il punto di percorso è stato regolato solo una volta per intervallo di tempo (periodo di 5 minuti). Con la strategia di arresto non trailing abbiamo usato un profitto losstake arresto fisso con questi punti di essere fissati rispettivamente a -0.9 e -0.3. Figura 5: Trailing Stop test di 10 anni con Trend Follower copia forexop Sono Trailing Stop pena usare Quello che abbiamo scoperto nei nostri test è stato il seguente: Trailing Stop con tappi di sovraperformare il sistema di trailing stop di serie. Aggiungendo la condizione migliorato le prestazioni di entrambi i sistemi. Il guadagno di prestazioni delle due varianti di arresto finali avviene a spese di prelievo leggermente superiore. Tuttavia data la grande differenza di profitto del trade-off sembra vale la pena. Nel breve durata schiena test (un anno o meno) utilizzando un trailing stop con tappo superato un sistema di profitto losstake fisso rapporto di arresto. Nei test di durata più a lungo di tutti i sistemi di trailing stop significativamente sottoperformato un sistema di profitto losstake fisso rapporto di arresto. Le riduzioni di profitto che abbiamo osservato sono stati tra i 15, ma anche fino a un massimo di 30. Per tutta la durata più lunga (10 test anno) nessuno di ultimi sistemi di arresto ridotti prelievo a qualsiasi livello significativo. Il punto chiave da notare su trailing stop è che il blocco in un profitto minimo viene sempre a scapito di una leggera riduzione profitto su ogni commercio. E 'vero che lasciando correre i profitti, come trailing stop fanno, aumenta le probabilità di un paio di grandi vittorie. Ma nel lungo termine il profitto medio più basso su ogni commercio diventa significativo. Questo effetto cumulativo è più evidente con le strategie di trading ad alta frequenza. Così sono trailing stop vale la pena utilizzare Ovviamente ci possono essere altre strategie che funzionano meglio con trailing stop. Per esempio, dove i risultati trailing stop a commerci che si terrà aperto molto più a lungo e, come tale, questo potrebbe abbassare i costi di negoziazione. Questo hasnt stato testato qui. Ci possono essere anche il caso per usarli per mestieri manuali in cui siano disponibili ingresso discrezionale del commerciante. Come quello che avete letto Registrati 11.000 altri operatori e iscriversi alla newsletter Forexops. Il suo libero di aderire e youll ottenere gli aggiornamenti direttamente nella tua casella di posta. Basta aggiungere il tuo indirizzo email qui sotto. Perchè la maggior parte Trend Line Strategie Fail Trends sono tutti sui tempi. Tempo nel modo giusto si può potenzialmente catturare una mossa forte sul mercato. Day Trading sblocchi volume Questa strategia funziona rilevando sblocchi in EURUSD nei momenti in cui il volume è in forte aumento. Generalmente. L'inglobamento Candlestick commerciale 8211 Quanto è affidabile E Potreste aver visto ci sono innumerevoli articoli sul web dichiarando strategie Engulfing sono un sicuro. Keltner Canale Strategia Breakout Il modo classico per il commercio il canale Keltner è quello di entrare nel mercato come il prezzo rompe sopra o al di sotto. Momentum strategia di day trading Utilizzando modelli Candela Questa strategia di moto è molto semplice. Tutto ciò che serve è l'indicatore di bande di Bollinger e. Perché Modifica I mercati sono in cui è fatto il denaro reale Tutti i money manager seri sanno che il denaro intelligente non è fatto quando il mercato è stabile, ma quando. Può un Trading System Learn by Example Quello che descrivo qui è un sistema di trading decisione basata che commercia su input da diversi grafico indicators. Tankz un signore molto, questo è davvero un grande articolo, hanno ancora bisogno ur help823082308230.how di usarlo causare am JZT nuovo in fx82308230.pls Sir Questo è illuminante. la ricerca Standout. Ho avuto pensieri simili qualche tempo fa quando si considerano i meriti di un sistema che esce con i livelli predefiniti take-profit, (considerato come un di guadagno) contro quella che esce dalle condizioni predefinite, utilizzando indicatori. Il tp taglia profitti a breve ma riduce prelievi. Gli indicatori I8217m utilizzando permettono ritracciamenti più grandi. Psicologicamente, io preferisco usare i livelli di tp, ma che potrebbero non essere razionale. Il mio test a breve termine è probabilmente insufficiente e I8217ll devono imparare a fare un backtest storica di lungo periodo. Eccellente, un articolo ben presentato, Steve. I8217m nuovo per FX e il trailing stop senza take profit sembrava soddisfare le Mentra 8220cut le perdite e lasciare che il run8221 profitti. Tuttavia, in pratica, come lei suggerisce it8217s piuttosto un forma d'arte da non essere fermato presto in un mercato volatile. Tuttavia, questo articolo è tempestiva per me. I8217m scrivere un EA per gestire e chiudere i mestieri, nel caso in cui I8217m in grado di arrivare al mio computer in pochi giorni. I8217m un programmatore di software professionale della mia altra vita e quindi questo è relativamente semplice da fare. I8217m giocare con criteri di rischio e di redditività per modificare le impostazioni sl così come i commerci di chiusura, come prima NY vicino. Il grosso problema è però la possibilità di avere regole separate per i singoli mestieri. Così ho sviluppato un ruleset8221 8220small che utilizza il commento al fine di annullare le impostazioni bis. that8217s Tuttavia tutto by-the-by. Grazie per un grande e tempestivo articolo. Grazie Steve Questo post conferma quello che ho pensato fin dall'inizio che trailing stop non sono tutti sono incrinati fino a essere. Io ero uno di quelli insegnato a usare nel modo giusto fin dall'inizio e che sono un buon modo per tenere sotto controllo le perdite 8211 sono stato di fatto incoraggiato dal mio agente di usarli. ma da tentativi ed errori e un po 'di prove ho scoperto che non stavano facendo molto per la mia linea di fondo, ma di fatto tagliando mestieri che avrebbe fatto un Proft più grande. Usali Ma non abusarne è il mio consiglio. potete darmi il file mq4 di TS CAPWorlds più avanzato Trailing Stop e responsabile commerciale di EA Commerciale Stati Iscritto 11 dicembre 2011 Messaggi Ogni Forex trader sa che la strategia di uscita è la chiave del successo nel Forex. Ma non tutti consegue che la conoscenza di 95 commercianti non seguono che a causa di tali emozioni come la paura e l'avidità coinvolti nel commercio. Senza un piano di uscita adeguata, come dove prendere profitto, quando uscire, quando da appendere, nessuno può fare i soldi adeguata e la maggior parte delle voci di mercato sono in perdita. Considerando l'importanza della gestione del denaro e della gestione del commercio, abbiamo 3 opzioni per prendersi cura di che: gestire tutti i mestieri e rischiare manualmente combattendo la paura e l'avidità. È qui che 95 dei commercianti falliscono. Ottenere un EA automatizzato (Expert consigliere), che può portare migliaia di dollari per la creazione di strategie e di software. Creazione di una strategia di uscita da zero e programmare da soli ma il problema è che si dovrebbe essere un programmatore altamente qualificato e un buon trader Forex sapere come dovrebbe funzionare. È possibile selezionare una delle opzioni di cui sopra se si ha abbastanza tempo e denaro da spendere per la ricerca, sviluppo e test. Ma se siete alla ricerca di una soluzione migliore, più veloce e avanzato, quindi abbiamo fatto tutto questo per te. La conservazione del capitale dovrebbe essere la priorità assoluta. Consente di Trail è la tua profitto, anche se non si è nel sistema. Automatico trailing-stop per tutti i mestieri aperti. Impostare stop loss predefinita non appena le operazioni sono aperte. Tutte le caratteristiche sono elencate di seguito. Gestire da Magic Number - EA gestisce commerci con lo stesso numero magico. Utilizzando diversi numeri magici su diverse tabelle consente di utilizzare l'EA per gestire traffici effettuati da diversi EA e script impostazione commercio. Il valore di default è mio, quindi modificarlo per soddisfare se stessi. Gestione di mestiere commento - l'EA gestisce commerci con lo stesso commento, come gli EA uno. Gestire per numero biglietteria - l'EA gestisce il singolo commercio identificato dal valore nella colonna Ordine del terminale commercio. Gestire questa coppia solo - EA gestisce tutti gli scambi sul grafico è installato a. Si può usare con uno dei tre precedenti per ottenere un accurato monitoraggio di un gruppo associato di mestieri. Non cercare di usarlo con più di uno, o l'EA non funzionerà. Gestire All Trades - prendersi cura con questa impostazione. Se abilitata, controllerà tutte le operazioni aperte imperativi nulla immesso nelle impostazioni precedenti. solo impostare a true se nessuno dei tuoi scambi aperti richiedono assistenza individuale e attenzione. Gestire Pairs specificato - EA gestisce solo quelle coppie di cui ingresso PairsToManage. È possibile modificare la lista delle coppie dovrebbe essere ovvio come adddelete coppie. Avanzate Capitale Prevenzione Opzione Set Prendere iniziale Economico Stop - Stop Loss e Take Profit sono impostate non appena un commercio è aperto. Così, anche se avete dimenticato di impostare SL, che è impostato di default per evitare ulteriori perdite. Ultima Loss Bar Stop - il tuo stop loss è impostato su Bassa o Alta dell'ultimo bar. Ultima perdita swing arrestare la perdita di - Stop è impostato sull'ultimo bassa o alta oscillazione non appena un acquisto o di vendita del commercio è aperto. Stop Loss al pareggio - il tuo stop loss viene spostato per rompere anche una volta che il prezzo si muove un numero X di pips a tuo favore. Perdita basata stop RSI - questo può essere utilizzato in molti modi. Ad esempio, è possibile impostare, in modo che quando il prezzo si muove qui sotto o superiori a 50, si chiuderà un acquisto o di vendita del commercio. RSI è usato in molti modi, ed è possibile personalizzare tutti i parametri da utilizzare per la chiusura di compravendite. Può essere utilizzato con la combinazione di altre Stop Loss e le caratteristiche di perdita di Trailing Stop. Based arresto MACD - MACD Loss è usato da molti commercianti. È possibile utilizzare MACD di chiudere il commercio quando va sotto o sopra lo zero. Tutti i parametri di impostazione sono disponibili nel nostro EA. Stop Loss basato Tempo - Immettere minuti o ore dall'apertura alla chiusura un mestiere e sarà chiusa in quel momento. Parziale Chiudi - È possibile impostare un numero illimitato di opzioni nelle vicinanze parziali. Ad esempio, nei pressi di 10 dimensione del lotto, una volta prezzo raggiunge 10 pips, quindi chiudere 40 di dimensioni molto quando si raggiunge 40 pips e così via. Tempo di Stop Loss base - un commercio si chiude dopo il tempo specificato. Trailing Stop Loss semplici opzioni finali Antenna finali ATRStop finale X barre posteriori finali frattale basata finale fasce di Bollinger finali media mobile posteriore Donchian Canale di uscita livello di account drawdown (in percentuale) - tutti gli ordini sono chiusi, ogni volta che l'utile o la perdita cumulativa raggiunge il prelievo specificata o percentuali massime di profitto (o qualsiasi altra valuta di base del vostro broker). livello di account Take Profit (in percentuale) - tutti gli ordini sono chiusi, ogni volta che l'utile o la perdita cumulativa raggiunge la percentuale di profitto specificata (o qualsiasi altra valuta di base del vostro broker). Livello di Stop Loss Basket (in dollari) ordini - Tutti i tuoi criteri di selezione sono monitorati. Tutti gli ordini sono chiusi, ogni volta che la perdita cumulativa raggiunge l'importo in dollari specificata (o qualsiasi altra valuta di base del vostro broker). livello di paniere Take Profit (in termini di dollari) - tutti gli ordini che corrispondono ai criteri di selezione vengono monitorati. Tutti gli ordini sono chiusi, ogni volta che il profitto complessivo raggiunge l'importo in dollari specificato. UseTimeFilter - impostare il tempo da quando l'EA dovrebbe funzionare e quando non dovrebbe. Reverse Trade - aprire un commercio inverso non appena SL è colpito. Si aprirà anche il commercio opposto con le stesse impostazioni e dimensione del lotto. Alert - messaggio che informa che le posizioni stanno per essere chiuse. Mail - l'invio di una e-mail dopo che tutte le posizioni sono chiuse con successo. Mobile - l'invio di notifiche push per i terminali mobili con gli ID Metaquotes specificati nella scheda Notifiche. Immagine allegata (clicca per ingrandire)
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