Tier 1 Capital Ratio SMONTAGGIO Tier 1 Capital Ratio Tier 1 per una società bancaria comprende il valore delle proprie azioni ordinarie, utili non distribuiti, accumulato conto economico complessivo (AOCI), non cumulativo preferred stock perpetuo e eventuali rettifiche a tali conti. L'ammontare del capitale Tier 1 di una banca detiene e la sua proporzione alle sue attività di rischio ponderate sono importanti. In tempi di difficoltà finanziaria o di recessione, Tier 1 è il primo ad assorbire le perdite prima di altri investitori, come i titolari di debito, le perdite di esperienza. Il Tier 1 capital ratio indica quanto bene una banca in grado di sopportare difficoltà finanziarie prima che diventi insolvente. Le banche centrali in genere sviluppano la scala di ponderazione per le diverse classi di attività. come ad esempio i titoli di cassa e di governo, che hanno rischio zero, rispetto a un mutuo ipotecario, che comporta maggiori rischi. Un imprese bancarie denaro sui titoli a mano e di governo avrebbe ricevuto una ponderazione dello 0 nel calcolo le sue attività ponderate per il rischio, ad esempio, mentre i suoi mutui si attribuirebbe un fattore di ponderazione del 50. L'importanza dei regolatori Tier 1 Capital Ratio utilizzare il Tier 1 capital ratio al grado di adeguatezza patrimoniale delle imprese, come ben capitalizzate, adeguatamente capitalizzate, undercapitalized, significativamente sottocapitalizzate o criticamente sottocapitalizzate. Per essere classificati come ben capitalizzate, una società deve avere un coefficiente patrimoniale Tier 1 di 6 o superiore sotto i requisiti di Basilea III e non deve pagare dividendi o distribuzioni che potrebbero influenzare la sua capitale. La soglia originale per il coefficiente patrimoniale Tier 1 secondo Basilea ero 4. Le imprese che sono classificati come sottocapitalizzate o al di sotto sono vietati dal pagamento di eventuali dividendi o commissioni di gestione. Inoltre, essi sono tenuti a presentare piani di ripristino di capitale. Calcolo di un Tier 1 Capital ratio Una banca ha 10 miliardi di dollari in azioni ordinarie e 2 miliardi di utili portati a nuovo. L'aggiunta di questi due valori, la banca ha 12 miliardi di Tier 1. Dopo aver soppesato le sue attività in base al rischio, la banca dispone di 120 miliardi di dollari in attività di rischio ponderate. Dividendo il 12 miliardi di capitale Tier 1 da 120 miliardi di dollari in attività di rischio ponderate dà alla banca un coefficiente patrimoniale Tier 1 di 10.Definition del nucleo patrimonio di base patrimonio di base è la migliore forma di capitale della banca - il denaro che la banca ha nelle sue casse per sostenere tutti i rischi che ci vuole: il prestito, il commercio e così via. 1 Livello uno è essenzialmente capitale di prim'ordine, con Core Tier un un sottoinsieme che comprende il meglio del meglio. Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, le cui regole di Basilea III costituire la base per la regolamentazione bancaria globale, si concentra sul rapporto di primo livello core, che, come gli americani, si riferisce a come il livello patrimoniale un rapporto. E 'essenzialmente sarà composto da solo equità e profitti non distribuiti. Come vengono calcolati i coefficienti Un capitale delle banche è misurata contro i suoi attivi ponderati essenzialmente un totale attivo delle banche ricalcolate ad un numero minore di riflettere la natura relativamente a basso rischio di alcuni. La banca media oggi probabilmente ha un Core Tier di circa 7 o 8 per cento, a fronte di un minimo regolamentare del 2 per cento, e una fila di rapporto di 9 o 10 per cento, a fronte di un minimo di 4 per cento. Così il nuovo requisito di un core tier un rapporto di 7 per cento sarà un gioco da ragazzi per la maggior parte delle banche Beh, di certo non sarà tanto di un tratto, come molte banche originariamente temuto. Ma per le banche che sono solo marginalmente al di sopra di esso, o si aspettano di essere entro la fine del 2018 quando la fase-in termine del periodo, ci potrebbero essere problemi. Questo perché entrambi gli elementi del rapporto vengono temprati quello che si qualifica come Core Tier un capitale viene ridotto di escludere gli strumenti di qualità inferiore. forme precedentemente accettato di capitali di alto livello, come ad esempio le imposte anticipate, sono in fase di esaurimento. I coefficienti di ponderazione applicati alle attività delle banche aumenteranno in molti casi, amplificando il denominatore rapporti. Tutto questo è il risultato della crisi finanziaria, a destra Destra. Nella crisi finanziaria molte banche fortemente orientati con un sacco di non-equity (come ad esempio il debito ibrido) nelle loro strutture di capitale sono stati lasciati guardando molto debole a causa delle perdite bruciate attraverso i loro cuscini di capitale relativamente sottili in fretta. Per questo motivo, gli investitori hanno sempre stati interessati a quanto sia forte tier banche Core One rapporti sono. In una certa misura, i regolatori sono solo recuperando terreno con il mercato. 2
No comments:
Post a Comment